ECN827 - Prévision économique

Cible(s) de formation

Approfondir la connaissance des méthodes d'analyse statistique des séries chronologiques macroéconomiques et financières.

Contenu

Processus aléatoires stationnaires. Non-stationnarité, changements structurels, intégration et intégration fractionnelle. Modèles VAR simple et VAR structurel. Cointégration et cointégration fractionnelle. Prévision. Le filtre de Kalman et ses applications. Modèles de la famille GARCH. Volatilité aléatoire et volatilité réalisée. Méthodes bootstrap adaptées aux séries chronologiques.

Préalable(s)

ECN702

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* Sujet à changement