ECN827 - Prévision économique

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Sommaire

Cycle: 2e cycle
Crédits: 3 crédits

Faculté ou centre: École de gestion
Trimestres *: Hiver 2027

Cible(s) de formation

Approfondir la connaissance des méthodes d'analyse statistique des séries chronologiques macroéconomiques et financières.

Contenu

Processus aléatoires stationnaires. Non-stationnarité, changements structurels, intégration et intégration fractionnelle. Modèles VAR simple et VAR structurel. Cointégration et cointégration fractionnelle. Prévision. Le filtre de Kalman et ses applications. Modèles de la famille GARCH. Volatilité aléatoire et volatilité réalisée. Méthodes bootstrap adaptées aux séries chronologiques.

Préalable(s)

ECN702

* Sujet à changement