Séminaire de maîtrise : Estimation ponctuelle de la plus grande de deux moyennes normales

Description :

Conférencier : Dany El-Riachi

RÉSUMÉ : Nous considérons l’estimation ponctuelle de la première composante du vecteur de moyenne d’une variable aléatoire normale bivariée, où les deux composantes du vecteur de moyenne sont soumises à une contrainte d’ordre linéaire et où la matrice de covariance est scalaire, avec sigma carré supposé inconnu.

À l’aide d’une transformation orthogonale, nous calculons deux estimateurs ponctuels, soit l’estimateur du maximum de vraisemblance et un estimateur de Bayes par rapport à une loi a priori impropre et une perte quadratique pondérée.

Cette transformation orthogonale ainsi que plusieurs résultats sur l’estimation d’une moyenne normale positive permettront d’établir la dominance de ces deux estimateurs ponctuels sur l’estimateur usuel ignorant la contrainte paramétrique.

Bienvenue à toutes et à tous!