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Frank Coggins

Professeur, École de gestion
École de gestion Département de Finance

Présentation

Sujets, disciplines ou intérêts de recherche

Économétrie financière, Évaluation de la performance, Risques financiers et extra financiers

Diplômes

  • (1998-2004). Doctorat, Ph.D en administration. Finance. Université Laval. Québec, Quebec, Canada.
  • (1995-1997). Maîtrise avec mémoire, M.Sc. Finance. Université Laval. Québec, Quebec, Canada.
  • (1994-1995). Certificat en analyse financière. Finance. UQAM. Montreal, Quebec, Canada.
  • (1991-1994). Baccalauréat en administration des affaires. UQAM. Montreal, Quebec, Canada.

Expériences académiques

  • Membre du comité de retraite – Régime de retraite de l’Université de Sherbrooke Finance. (2022-). Université de Sherbrooke. Sherbrooke, Quebec, Canada.
  • Responsable du développement des formations avancées en finance durable. (2022-). Finance Montréal. Montréal, Canada.
  • Titulaire de la Chaire Desjardins en finance responsable. (2016-). Université de Sherbrooke. Sherbrooke, Quebec, Canada.
  • Professeur titulaire. (2014-). Université de Sherbrooke. Sherbrooke, Quebec, Canada.
  • Collaborateur avec la Caisse de Dépôt et Placement du Québec sur des projets de recherche en finance responsable. (2012-). CDPQ. Québec, Quebec, Canada.
  • Initiateur et Responsable de la Simulation Objectif Wall Street. (2011-). Université de Sherbrooke. Sherbrooke, Quebec, Canada.
  • Responsable du voyage d'études EuroFinance. (2010-). Université de Sherbrooke. Sherbrooke, Quebec, Canada.
  • Directeur du Groupe de Recherche en Finance Appliquée (GReFA) sur la finance responsable. (2009-). Université de Sherbrooke. Sherbrooke, Quebec, Canada.
  • Professeure agrégée. (2009-2014). Université de Sherbrooke. Sherbrooke, Quebec, Canada.
  • Consultant Externe en évaluation et gestion de risque. (2004-2009). Hydro-Québec. Montreal, Quebec, Canada.
  • Professeur adjoint. (2004-2009). Université de Sherbrooke. Sherbrooke, Quebec, Canada.
  • Professeur suppléant. (2004-2005). Université de Sherbrooke. Sherbrooke, Quebec, Canada.
  • Conseiller en ingénierie financière. (1998-2004). Ministère des finances du Québec. Québec, Canada.
  • Chargé de cours. (2003). Université Laval. Québec, Quebec, Canada.
  • Assiatant de recherche. (1996-1998). UQAM. Montreal, Quebec, Canada.
  • Chargé de cours. (1998). Université Laval. Québec, Quebec, Canada.

Prix et distinctions

  • (2019) Distinction Pour l'article « The Performance of Extra-Financial Ratings as Measure of ESG-Risk?». ASAC.
  • (2018) Prix d'excellence en recherche 2018 pour le collectif "Éléments de la finance responsable" (avec C. Champagne et L. Latulippe). Université de Sherbrooke.
  • (2018) «Mention spéciale» pour l'excellence d'une recherche Initiative en finance durable de Finance-Montréal (2018): «Leading or Lagging Indicators or Risk? The Informational Content of Extra-Financial Performance Scores». Finance-Montréal.
  • (2018) Prix d'excellence en recherche appliquée: «Equity Premium Predictability: Combination Forecasts versus Multivariate Regression Prédictions». CFA Society-Canadian Investment research Award.
  • (2017) Mention honorable: «Corporate bond market interdependance: Credit spread correlation between U.S. and Canadian corporate bond markets». ASAC.
  • (2011) Mention honorable: Information Variables and Market Premium Predictability in Canada. CFA Society.
  • (2011) Excellent Paper: Information Asymmetries in the Syndicated Loan Market: the Cost of the Distribution Method. International conference on financial management and economics.
  • (2010) Best Paper Award: Performance and Conservatism of Monthly FHS VaR: An International Investigation. Global Finance Conference.
  • (2010) Mention honorable: La performance des mesures de performance. ASAC.
  • (2006) Excellence en enseignement: Cinquième meilleure évaluation d'enseignement parmi les professeurs de la Faculté d'administration de l'Université de Sherbrooke à la session d'automne 2006. Université de Sherbrooke.
  • (2005) Tableau d'honneur - études doctorales. Université Laval.

Financement

  • Subvention. Chaire Desjardins en finance responsable, Chaire de recherche. Mouvement desjardins (Québec, Canada). 1 430 000 $. (2022-2027).
  • Subvention. Reconnaissance institutionnelle du Centre Lemaire en gestion responsable. Centre lemaire en Gestion responsable (Sherbrooke, Canada). 120 000 $. (2021-2024).
  • Subvention. Co-construction d’un espace collaboratif pour la recherche appliquée en intelligence artificielle et l’innovation en finance durable. Ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec (Québec, Canada). 200 000 $. (2021-2022).
  • Contrat. Projet de recherche en investissement ESG. Caisse de dépôt et de placement du Québec (Montréal, Canada). 150 000 $. (2016-2021).
  • Subvention. Groupe de Recherche en finance responsable GReFA. Groupe de Recherche en finance responsable (GReFA) (Sherbrooke, Canada). 150 000 $. (2016-2022).
  • Subvention. Fonds d'innovation pédagogique (FIP). Fonds d'innovation pédagogique (FIP) (Sherbrooke, Canada). 30 000 $. (2015-2017).
  • Subvention. Simulation de gestionnaires de portefeuille OWS. Autorité des marchés financiers (Montréal, Canada). 265 000 $. (2012-2015).
  • Subvention. Groupe de Recherche en Finance Appliquée (GReFA). Groupe de Recherche en Finance Appliquée (GReFA) (Sherbrooke, Canada). 132 000 $. (2012-2015).
  • Subvention. Simulation de gestionnaires de portefeuille dans un environnement web. Université de Sherbrooke (Sherbrooke, Canada). 40 000 $. (2011-2014).
  • Subvention. Chaire de recherche en intégrité financière CIBC. CIBC (Toronto, Canada). 1 200 000 $. (2010-2015).
  • Subvention. Simulation de gestionnaires de portefeuille dans un environnement web. Université de Sherbrooke (Sherbrooke, Canada). 7 000 $. (2010-2011).
  • Subvention. Groupe de Recherche en Finance Appliquée. Université de Sherbrooke (Sherbrooke, Canada). 55 000 $. (2009-2012).
  • Subvention. Programme de recherche sur le marché secondaire des prêts syndiqués. Université de Sherbrooke (Sherbrooke, Canada). 66 000 $. (2009-2010).
  • Subvention. Interactions between Capital Markets: the Informational Content of the Syndicated Loan Market. Institut de Finance Mathématique de Montréal (IFM2) (Montréal, Canada). 50 500 $. (2008-2011).
  • Subvention. Équipe de recherche sur la valeur ajoutée en gestion de portefeuille. Université de Sherbrooke (Sherbrooke, Canada). 30 000 $. (2006-2009).
  • Subvention. La persistance des mesures de performance conditionnelles. Institut de Finance Mathématique de Montréal (IFM2) (Montréal, Canada). 12 000 $. (2005-2006).
  • Subvention. Mesures de performance et de risque conditionelles. Université de Sherbrooke (Sherbrooke, Canada). 15 000 $. (2005-2006).
  • Bourse. Bourse de recherche. Bourse Carmand Normand (Québec, Canada). 2 000 $. (2003).
  • Subvention. Programme de recherche sur la finance publique. Institut de Finance Mathématique de Montréal (IFM2) (Montréal, Canada). 404 500 $. (2001-2003).
  • Bourse. Bourse d'excellence de recherche (doctorat). Chaire en assurance de l'Industrielle-Alliance (Québec, Canada). Bourse de recherche. 4 500 $. (2001-2002).
  • Bourse. Bourse de doctorat du programme de recherches de l'Université Laval (IFM2). Université Laval (Québec, Canada). 30 000 $. (2000-2003).
  • Bourse. Bourse d'excellence au doctorat. FCAR (Québec, Canada). 39 000 $. (1998-2000).

Publications

Articles

  • Frank Coggins, Brochu M,, Champagne C,, Chrétien S,. (2024). BAD-ESG vs GOOD-ESG Firms; An Analysis of New ESG Risk Factors. Accounting and Finance.
  • Frank Coggins, Chrétien, S, Champagne, C. (2022). The performance of extra-financial ratings as measure of ESG-risk. Global Finance Journal.
  • Frank Coggins, Chrétien, S. (2020). Additional Evidence on Information Variables and Equity Premium Predictability. Canadian Journal of Economics.
  • Champagne, C, Frank Coggins, Sodjahin, A. (2018). Are changes in extra-Financial ratings a (un) sustainable source of adnormal returns ?. Academy of Accounting and Financial Studies Journal.
  • Champagne, C, Frank Coggins, Gillet, R, Sodjahin, A. (2018). Leading or Lagging Indicators or Risk? The Informational Content of Extra-Financial Performance Scores. Journal of Asset Management.
  • Frank Coggins, Champagne, C, Chrétien, S. (2015). Should Investors Pay Attention to Domestic and US Election Regimes? A Canadian Perspective. International Journal of Economics and Finance.
  • Frank Coggins, Chrétien, S. (2012). Cost of Equity for energy Utilities: Beyond the CAPM. Energy Studies Review.
  • Champagne, C, Frank Coggins, Lapointe, M-A. (2011). La gestion des caisses de retraite: des pistes de solution pour contrer les pratiques moralement douteuses ou illégales.La criminalité financière; Prévention, gouvernance et influences culturelles. De Boeck editions.
  • Chrétien, S, Frank Coggins, Trudel, Y. (2010). . Performance of multivariate filtered historical simulation Value-atRisk. Journal of Risk Management in Financial Institutions.
  • Chrétien, S, Frank Coggins. (2010). : An International Investigation. International Review of Financial Analysis.
  • Chrétien, S, Frank Coggins, Trudel, Y. (2010). Performance of Multivariate Filtered Historical simulation Value at Risk. Journal of Risk Management in Financial Institutions.
  • Frank Coggins, Marie‐Claude Beaulieu, Michel Gendron. (2009). MUTUAL FUND DAILY CONDITIONAL PERFORMANCE. Journal of Financial Research. DOI

Livres

  • Champagne, C, Frank Coggins, Latulippe, L. (2018). Éléments de la finance responsable: une perspective multidimensionnelle. Yvon Blais (Thomson Reuters), Canada,Canada.

Chapitres de livre

  • Champagne, C, Chrétien, S, Frank Coggins, Tebibi, H. (2023). The Environmental Performance of Firms and the Probability of Environmental Events. The Environmental Performance of Firms and the Probability of Environmental Events. Canada.

Articles de conférence

  • Champagne, C, Frank Coggins, Giller, R, Sodjahin, A. (2013). Réaction des marchés financiers aux variations des performances sociales des firmes. Actes de l'ASAC 2013. Conférence annuelle de l'Association des sciences administratives du Canada.
  • Frank Coggins, Champagne, C. (2011). Information Asymmetries in the Syndicated Loan Market: the Cost of the Distribution Method. 2011 International Conference on Financial Management and Economics, Hong Kong, Chine (201-206).
  • Frank Coggins, Rousseau, S. (2009). La performance des modèles de valeur à risque mensuelles par simulatoins historiques avec un filtre quotidien désagrégé. 50 ans de leadership en gestion. Congrès de l'ASAC 2007, Ottawa, Canada (220-238),.
  • Beaulieu, M-C, Frank Coggins, Gendron, M. (2004). Évaluation de la performance de fonds mutuels d’obligations : Incidence des mesures de risque conditionnelles sur leur évaluation et leur classification. 32e Congrès annuel de l'ASAC 2004, Québec, Canada,.

Autres contributions

Cours enseignés ou supervisés à l'UdeS

  • FEC566 - Gestion des institutions financières II. (2023-2025). (3CR).
  • FEC810 - Fondements théoriques de la finance. (2023-2025). (3CR).

Activités professionnelles

  • Poste d'invité. Université Laval. Finance. Professeur invité. Québec, Quebec, Canada. (2013).
  • Poste d'invité. Paris 1 Panthéon-Sorbonne University. Finance. Professeur invité à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Paris, Île-de-France, France. (2013).