Coggins, Frank

Professeur, École de gestion
École de gestion Finance

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819-821-8000, poste 65156


Site Web

Diplômes

(2004) Doctorat (Ph.D en administration). Université Laval.

(1997) Maîtrise avec mémoire (Maîtrise en administration). Université Laval.

(1995) Diplôme (Certificat en analyse financière). Université du Québec à Montréal.

(1995) Baccalauréat (Baccalauréat en administration des affaires). Université du Québec à Montréal.

Expérience académique

(2016) Titulaire de la Chaire Desjardins en finance responsable.

(2012) Collaborateur avec la Caisse de Dépôt et Placement du Québec sur des projets de recherche en finance responsable. Caisse de Dépôt et Placement du Québec.

(2011) Initiateur et Responsable de la Simulation Objectif Wall Street.

(2010) Responsable du voyage d'études EuroFinance.

(2009) Directeur du Groupe de Recherche en Finance Appliquée (GReFA) sur la finance responsable.

(2013) Professeur invité à l'Université Laval.

(2013) Professeur invité à Parie 1 Panthéon-Sorbonne.

Présentation

Sujets de recherche

Gestion des risques, Mécanismes de contrôle et mesure de la performance.

Disciplines de recherche

Finance.

Mots-clés

Économétrie financière, Évaluation de la performance, Risques financiers.

Intérêts de recherche

- Évaluation de la performance des fonds commun de placement - Finance durable et responsable - Gestion responsable des portefeuilles et des risques - Évaluation et gestion des risques financiers - Évaluation de la Valeur à Risque - Modélisation GARCH des seconds moments des rendements des titres financiers

Langues parlées et écrites

Anglais, Espagnol (castillan), Français

Prix et distinctions

  • Best Paper Award. Global Finance Conference. (Distinction).
  • Excellence en enseignement. Université de Sherbrooke. (Distinction).
  • Excellent Paper Award. International conference on financial management and economics. (Distinction).
  • Mention honorable. Association des Sciences de l'Administration du Canada. (Distinction).
  • Mention honorable. CFA Toronto Society. (Distinction).
  • Mention honorable. ASAC 2017. (Distinction).
  • Mention honorable. ASAC 2017. (Distinction).
  • Prix d'excellence. Fondation Desjardins. (Distinction).
  • Prix d'excellence académique. Fondation UQAM. (Distinction).
  • Prix d'excellence en recherche 2018 pour le collectif. École de Gestion de l'Université de Sherbrooke. (Distinction).
  • Prix d'excellence en recherche appliquée. CFA Society Toronto & Hillsdale - Canadian Investment Research Award. (Distinction).
  • Prix meilleure communication par étudiant. ASAC 2004, division finance. (Distinction).
  • Tableau d'honneur - études doctorales. Faculté d'administration - Université Laval. (Distinction).
  • «Mention spéciale» pour l'excellence d'une recherche. Initiative en finance durable de Finance-Montréal (2018). (Distinction).

Financement

Subvention. Groupe de Recherche en finance responsable GReFA. Groupe de Recherche en finance responsable (GReFA). 150000 $ (2016-2022).

Chaire de recherche. (Obtenu). Chaire Desjardins en finance responsable. 1430000 $ (2016-2021).

Subvention. Fonds d'innovation pédagogique (FIP). Fonds d'innovation pédagogique (FIP). Simulation OWS. 30000 $ (2015-2017).

Subvention. Groupe de Recherche en Finance Appliquée (GReFA). GReFA - Université de Sherbrooke. concours PIFIR. 132000 $ (2012-2015).

Bourse de recherche. Bourse Carmand Normand. 2000 $ (2003).

Publications

Articles de revue

  • Champagne C, Coggins F, Sodjahin A. (2018). Are changes in extra-Financial ratings a (un) sustainable source of adnormal returns ?. Academy of Accounting and Financial Studies Journal, 22(1),
  • Coggins F, Drapeau L, Yayahoui N,. (2018). Les mécanismes de détection de la fraude en entreprise. Collectif,
  • Champagne C, Coggins F, Latulippe L. (2018). Éléments de la finance responsable: une perspective multidimensionnelle.
  • Champagne C, Coggins F, Sodjahin A. (2017). Corporate Bond Market Interdependence: Credit Spread Correlation Between and Within U.S. and Canadian Corporate Bond Markets. North-American Journal of Economics and Finance, (41), 1-17.
  • Champagne C, Chrétien S, Coggins F. (2017). Effects of pension fund freezing on firm performance and risk. Canadian Journal of Administrative Sciences., (Article accepté).
  • Champagne C, Coggins F, Gillet R, Sodjahin A. (2017). Leading or Lagging Indicators or Risk? The Informational Content of Extra-Financial Performance Scores. Journal of Asset Management, (18), 347-370.
  • Coggins F, Chrétien S, D'Amours F. (2016). The Performance of Market Timing Measures in a Simulated Environment. Review of finance., 20, 1153-1187. (Article publié).
  • Champagne C, Chrétien S, Coggins F. (2015). Les effets du gel d'une caisse de retraite sur la performance et le risque des actions de l'entreprise. Revue canadienne des sciences de l'administration., (Article accepté).
  • Champagne C, Chrétien S, Coggins F. (2015). Should Investors Pay Attention to Domestic and US Election Regimes? A Canadian Perspective. International Journal of Economics and Finance., 7, 105-121. (Article publié).
  • Champagne C, Chrétien S, Coggins F. (2012). Canadian Investment Opportunities and Electoral Regimes. Canadian Investment Review, (Article soumis).
  • Champagne C, Coggins F. (2012). Common information asymmetry factors in syndicated loan structures. Journal of Banking and Finance., 36, 1437-1451. (Article publié).
  • Chrétien S, Coggins F. (2012). Cost of Equity for energy Utilities: Beyond the CAPM. Energy Studies Review., 18(2), 17-41. (Article publié).
  • Champagne C, Chrétien S, Coggins F. (2012). The impact of pension fund freezes on firms' systematic and specific risk. Global Review of Accounting and Finance., 3(1), 43-52. (Article publié).
  • Champagne C, Coggins F. (2011). Information asymmetry in syndicated loans: the cost of the distribution method. International Proceedings of Economic Development and Research., 11, 201-206. (Article publié).
  • Champagne C, Coggins F, Lapointe M-A. (2011). La gestion des caisses de retraite: des pistes de solution pour contrer les pratiques moralement douteuses ou illégales. La criminalité financière; Prévention, gouvernance et influences culturelles., 163-177. (Article publié).
  • Champagne C, Coggins F, Lapointe M-A. (2010). Ensuring the Ongoing Strength of Canada's Retirement Income System through Sound Governance and Risk Management: A Principles-Based Approach. Mémoire rendu public dans le cadre d'une consultation pour le Ministère des Finances du Canada pour "Maintenir la solidarité du système de revenu de retraite du Canada"., (Article publié).
  • Chrétien S, Coggins F. (2010). Performance and conservatism of monthly FHS VaR: An International Investigation. International Review of Financial Analysis., 19, 323-333. (Article publié).
  • Chrétien S, Coggins F, Trudel Y. (2010). Performance of Multivariate Filtered Historical simulation Value at Risk. Journal of Risk Management in Financial Institutions., 3, 259-277. (Article publié).
  • Chrétien S, Coggins F, Trudel Y. (2010). Performance of multivariate filtered historical simulation Value-at-Risk. Journal of Risk Management in Financial Institutions, 3(3), 259-277. (Article publié).
  • Chrétien S, Coggins F. (2009). Election Outcomes and Financial Market Returns in Canada. North American Journal of Economics and Finance., 20, 1-23. (Article publié).
  • Beaulieu M-C, Coggins F, Gendron M. (2009). Mutual Fund Daily Conditional Performance Evaluation. Journal of Financial Research., 32, 95-122. (Article publié).
  • Chrétien S, Coggins F, Gallant P. (2008). La performance et le conservatisme des modèles VaR mensuelle. Assurances et Gestion des Risques., 76, 169-202. (Article publié).

Rapports

  • Brochu M, Champagne C, Coggins F. (2019). Bad-Reputation Firms vs Good-Reputation Firms; an Analysis of ESG Risk on Corporate Performance. Université de Sherbrooke.
  • Champagne C, Coggins F, Sodjahin A. (2019). The Performance of Extra-Financial Ratings as Measure of ESG-Risk. Université de Sherbrooke.
  • Chrétien S, Coggins F. (2017). Additional Evidence on Information Variables and Equity Premium Predictability. Université de Sherbrooke.
  • Champagne C, Coggins F, Sodjahin A. (2017). Are changes in extra-financial ratings as (un)sustainable source of abnormal returns ?. Université de Sherbrooke.
  • Champagne C, Coggins F, Sodjahin A. (2017). Corporate bond market interdependence: credit spread correlation between and within U.S. and Canadian corporate bond markets. Université de Sherbrooke.
  • Champagne C, Chrétien S, Coggins F. (2017). Equity Premium Predictability: Combination Forecasts versus Multivariate Regression Predictions. Université de Sherbrooke.
  • Champagne C, Coggins F, Gillet R, Sodjahin A. (2016). Leading or Lagging indicators of risk ? The informational content of extra-financial performance scores. Université de Sherbrooke.
  • Champagne C, Coggins F, Gillet R, Sodjahin A. (2014). Réactions des marchés financiers aux variations de la performance extra-financière des firmes. Université de Sherbrooke.
  • Champagne C, Coggins F, Gillet R, Sodjahin A. (2013). Financial market reactions to variations in social corporate performance. Université de Sherbrooke.
  • Champagne C, Chrétien S, Coggins F. (2012). Canadian Investment Opportunities and Electoral Regimes. Université de Sherbrooke.
  • Champagne C, Coggins F. (2012). Club deals vs syndications: the cost of the distribution method. Université de Sherbrooke.
  • Bellemare G, Champagne C, Coggins F, Desrochers J, Préfontaine J, Trudel Y. (2012). Consultation AMF sur l’indemnisation de consommateurs de produits et services financiers.
  • Champagne C, Chrétien C, Coggins F, Point M. (2012). Effets du gel d'une caisse de retraite sur la performance et le risque de l'entreprise. Université de Sherbrooke.
  • Champagne C, Coggins F, Lapointe M-A. (2010). Ensuring the Ongoing Strength of Canada’s Retirement Income System through Sound Governance and Risk Management: A Principles-Based Approach.
  • Champagne C, Coggins F. (2010). Information Asymetry in Syndicated Loans: the Cost of the Distribution Method. Université de Sherbrooke.
  • Champagne C, Chrétien S, Coggins F. (2010). Vers une gestion de risque plus efficace de la VaR : la VaR conditionnelle et sa tendance à long terme. Université de Sherbrooke.
  • Chrétien S, Coggins F. (2009). Cost of Equity for Energy Utilities : Beyond the CAPM. Université de Sherbrooke.
  • Beaulieu M-C, Coggins F, Gendron M. (2009). Incidences des mesures de risque conditionnelles et quotidiennes sur la performance des fonds communs d'obligations. Université de Sherbrooke.
  • Coggins F, Rousseau S. (2009). La performance des modèles de Valeur à Risque mensuelle par simulations historiques avec un filtre quotidien désagrégé. Université de Sherbrooke.
  • Chrétien S, Coggins F. (2009). Performance and Conservatism of Monthly FHS VaR: An International Investigation. Université de Sherbrooke.
  • Chrétien, S.; Coggins, F. et Trudel, Y. (2009). Performance of Multivariate FHS value at Risk. Université de Sherbrooke.
  • Beaulieu M-C, Coggins F, Gendron M. (2004). Évaluation de la performance des fonds mutuels d'obligations: Incidence des mesures de risque conditionnelles sur leur évaluation et leur classement. Université de Sherbrooke.
  • Coggins F. (2003). Décomposition de la Valeur à Risque (VaR) estimée par simulations historiques pour un portefeuille d’obligations. Gouvernement du Québec.
  • Coggins F. (2003). Une analyse comparative de l’évaluation et de la précision de différentes mesures de la Valeur à Risque (VaR) pour un portefeuille de dette.
  • Coggins F. (2003). Évaluation de la performance des fonds mutuels lorsque les mesures de risque sont estimées avec une paramétrisation GARCH.
  • Coggins F. (2002). Décomposition des mesures de performance d’un portefeuille de dette en facteurs de risque. Gouvernement du Québec.

Articles de conférence

  • Champagne C, Coggins F, Gillet R, Sodjahin A. (2013). Réaction des marchés financiers aux variations des performances sociales des firmes. Actes de l'ASAC 2013, Canada, 1-37. (Article publié).
  • Coggins F, Rousseau S. (2009). La performance des modèles de valeur à risque mensuelles par simulatoins historiques avec un filtre quotidien désagrégé. 50 ans de leadership en gestion. Congrès de l'ASAC 2007. 220-238. (Article publié).
  • Champagne C, Coggins F. Information Asymmetries in the Syndicated Loan Market: the Cost of the Distribution Method. 2011 International Conference on Financial Management and Economics. Singapour, 201-206.
  • Beaulieu M-C, Coggins F, Gendron M. Évaluation de la performance de fonds mutuels d’obligations : Incidence des mesures de risque conditionnelles sur leur évaluation et leur classification. 32e Congrès annuel de l'ASAC 2004.

Autres contributions

Gestion d'évènements

  • Co-organisateur. (2019). Conférence sur la Finance Responsable, une Approche Multidimensionnelle. (Conférence).
  • Organisateur. (Séminaire).
  • Organisateur. Séminaires de recherche et de recrutement du Département de Finance et GReFA. (Séminaire).

Présentations

  • Brochu M, Champagne C, Coggins F. (2019). Bad-Reputation Firms vs. Good-Reputation Firms; An Analysis of Reputation-Related Risk on Corporate Performance. 26th Annual Global Finance Conference. Zagreb, Croatie.
  • Brochu M, Champagne C, Coggins F. (2019). Bad-Reputation Firms vs. Good-Reputation Firms; An Analysis of Reputation-Related Risk on Corporate Performance. Séminaire du Groupe de Recherche en Finance Responsable (GReFA). Sherbrooke, Canada.
  • Champagne C, Coggins F, Sodjahin A. (2019). Can Corporate Extra-Financial Performance Reduce the Probability of Occurrence of Adverse Events ?. Conférence Internationale de l'ISEOR. Lyon, France.
  • Champagne C, Coggins F, Sodjahin A. (2019). The Performance of Extra-Financial Ratings as Measure of ESG-Risk?. Green Finance: New Directions in Sustainable Finance Research and Policy. Kingston, Canada.
  • Champagne C, Coggins F, Sodjahin A. (2019). The Performance of Extra-Financial Ratings as Measure of ESG-Risk?. Conférence de l'Association des Sciences Administratives du Canada. Niagara, Canada.
  • Adou Kouassi Kossonou J-M, Coggins F, Felx C. (2018). Impact de l'exclusion des énergies fossiles d'un portefeuille d'investissement. Séminaire au Comité sur l'Investissement Responsable de l'Université de Sherbrooke. Sherbrooke, Canada.
  • Chrétien S, Coggins F, Tebini H. (2018). La performance environnementale des entreprises et le risque de réputation: une approche axée sur le comportement. Conférence de l'Association des Sciences Administratives du Canada. Toronto, Canada.
  • Chrétien S, Coggins F, Tebini H. (2018). La performance environnementale des entreprises et le risque de réputation: une approche axée sur le comportement. 58e Congrès Annuel de la Société Canadienne de Science Économique. Montréal, Canada.
  • Champagne C, Coggins F, Sodjahin A. (2018). La performance extra-financière des firmes: Indicateur avancé de l'exposition au risque réputationnel. 58e Congrès Annuel de la Société Canadienne de Science Économique. Montréal, Canada.
  • Champagne C, Coggins F, Sodjahin A. (2018). La performance extra-financière des firmes: Indicateur avancé de l'exposition au risque réputationnel. Ve Conférence Internationale sur la Responsabilité Sociale des Entreprises. Casablanca, Maroc.
  • Coggins F, Yahyaoui N. (2018). Les mécanismes de détection de la fraude en entreprise: un condensé de la littérature. 58e Congrès Annuel de la Société Canadienne de Science Économique. Montréal, Canada.
  • Coggins F. (2018). Où en sommes-nous avec l'investissement responsable ?. La Quinzaine du Développement Durable (UdeS 2018). Sherbrooke, Canada.
  • Champagne C, Coggins F, Sodjahin A. (2018). Performance extra-financière des firmes: indicateur avancé de l'exposition au risque réputationnel?. Colloque International de l'Université Paul Valéry Montpellier 3 - La Gouvernance dans tous ses états. Montpellier, France.
  • Champagne C, Chrétien S, Coggins F. (2018). The Informational Content of the Loan Markets, an equity portfolio-based approach. Les Conférences de Cubist Systematic Strategies. New York, États-Unis.
  • Champagne C, Coggins F, Latulippe L. (2018). Éléments de la finance responsable: une perspective multidimensionnelle. Lancement du Collectif sur la Finance Responsable. Longueuil, Canada.
  • Coggins F, Nadeau C-A. (2018). Étude sur la convergence des agences de notation ESG. Séminaire au Comité sur l'Investissement Responsable de l'Université de Sherbrooke. Sherbrooke, Canada.
  • Champagne C, Coggins F, Sodjahin A. (2017). Corporate Bond Market Interdependence: Credit Spread Correlation Between and Within U.S. and Canadian Corporate Bond Markets. Conférence de l'Association des Sciences Administratives du Canada. Halifax, Canada.
  • Champagne C, Chrétien S, Coggins F. (2017). Equity premium predictability: combination forecasts versus multivariate regression predictions. 57e Congrès Annuel de la Société Canadienne de Science Économique. Ottawa, Canada.
  • Champagne C, Chrétien S, Coggins F. (2017). The Informational Content of the Loan Markets, an equity portfolio-based approach. World Finance Conference. Cagliari, Italie.
  • Champagne C, Coggins F, Sodjahin A. (2016). Are changes in corporate extra-financial performance a durable source of adnormal returns ?. Allied Business Academies International Conference. Las Vegas, États-Unis.
  • Champagne C, Chrétien S, Coggins F. (2016). Equity Premium Predictability: Combination Forecast versus Multivariate Regression Prédictions. 14th Annual International Conference on Accounting & Finance. Athène, Grèce.
  • Champagne C, Chrétien S, Coggins F. (2016). L'effet tournoi des fonds perdants et des fonds gagnants analysé avec des mesures de risque Ex Ante. 56e Congrès Annuel de la Société Canadienne de Science Économique. Québec, Canada.
  • Coggins F, Drapeau L. (2016). La capacité des mécanismes de détection de la fraude à minimiser l’occurrence d’événements médiatiques néfastes: Une analyse empirique. 56e Congrès Annuel de la Société Canadienne de Science Économique. Québec, Canada.
  • Champagne C, Chrétien S, Coggins F. (2016). Market Reactions to Variations in Corporate Extra-Financial Performance. 56e Congrès Annuel de la Société Canadienne de Science Économique. Québec, Canada.
  • Champagne C, Chrétien S, Coggins F. (2016). The Informational Content of the Loan Markets, an equity portfolio-based approach. World Finance Conference. New York, États-Unis.
  • Champagne C, Chrétien S, Coggins F. (2016). The Informational Content of the Loan Markets, an equity portfolio-based approach. 23rd Annual Global Finance Conference. Californie, États-Unis.
  • Champagne C, Chrétien S, Coggins F. (2016). The informational Content of the Loan Markets, and equity portfolio-based approach. 14th Annual International Conference on Accounting & Finance. Athène, Grèce.
  • Champagne C, Chrétien S, Coggins F. (2016). Tournament Effect for Winning and Losing Funds Analyzed with Ex Ante Risk Measures. 14th Annual International Conference on Accounting & Finance. Athène, Grèce.
  • Coggins F. (2014). La simulation d’une carrière de gestionnaire de portefeuille : la simulation Objectif Wall Street. Journée sur la Pédagogie de l'Idée aux Changements. Sherbrooke, Canada.
  • Champagne C, Coggins F, Gillet R, Sodjahin A. (2014). Market Reactions to Variations in Corporate Extra-Financial Performance. Principles for Responsible Investment (section organisée par la Caisse de Dépôt et Placement du Québec). Montréal, Canada.
  • Champagne C, Chrétien S, Coggins F. (2014). Market Reactions to Variations in Corporate Extra-Financial Performance. Séminaires de Recherche de la Caisse de Dépôt et Placement du Québec. Montréal, Canada.
  • Champagne C, Coggins F, Gillet R, Sodjahin A. (2014). Market Reactions to Variations in Corporate Extra-Financial Performance. Academic Conference Principles for Responsible Investment. Montréal, Canada.
  • Chrétien S, Coggins F, D'Amours F. (2014). The Performance of Market Timing Measures in a Simulated Environment. 63rd Annual Meeting de la Midwest Finance Association. Orlando, États-Unis.
  • Champagne C, Chrétien S, Coggins F. (2013). The Informational Content of the Syndicate Loan Markets. Conférence annuelle 2013 de la Northern Finance Association. Québec, Canada.
  • Chrétien S, Coggins F, D'Amours F. (2013). The Performance of Market Timing Measures in a Simulated Environment. Séminaire de Recherche du PRISM. Paris, France.
  • Chrétien S, Coggins F, D'Amours F. (2013). The Performance of market Timing Measures in a Simulated Environment. 16th Conference of the Swiss Society for Financial Market Research. Zurich, Suisse.
  • Champagne C, Chrétien S, Coggins F. (2012). Interactions between Capital Markets: the Informational Content of the Syndicated Loan Market. Journées de la Finance Mathématique. Montréal, Canada.
  • Champagne C, Chrétien S, Coggins F. (2012). Les effets du gel des caisses de retraite sur la performance et le risque des entreprises. Conférence annuelle de l'Association des Sciences Administratives du Canada (ASAC). St-John's, Canada.
  • Chrétien S, Coggins F, D'Amours F. (2012). The Performance of Market Timing Measures in a Simulated Environment. Rencontres annuelles de la European Financial Management Association. Barcelone, Espagne.
  • Champagne C, Coggins F. (2011). Common Information Asymmetries factors in Syndicated Loans. Financial Management Association European Conference. Porto, Portugal.
  • Champagne C, Coggins F. (2011). Common Information Asymmetry factors in Syndicated Loans. Annual Conference on Pacific Basin Finance, Economics, Accounting and Management. Taipei, Taïwan, Province de Chine.
  • Champagne C, Coggins F. (2011). Information Asymmetries in the Syndicated Loan Market: the Cost of the Distribution Method. International Conference on Financial Management and Economics (ICFME). Hong Kong, Chine.
  • Chrétien S, Coggins F. (2011). Information Variables and Market Premium Predictability in Canada. Asian Finance Association. Macao, Chine.
  • Chrétien S, Coggins F. (2011). Information Variables and Market Premium Predictability in Canada. Journées de la Finance Mathématique 2011. Montréal, Canada.
  • Chrétien S, Coggins F, D'Amours F. (2011). The Performance of Market Timing Measures in a Simulated Environment. Journées de la Finance Mathématique 2011. Montréal, Canada.
  • Champagne C, Chrétien S, Coggins F. (2011). The impact of pension fund freezes on firms’ systematic and specific risk. World Business, Economics and Finance Conference. Bangkok, Thaïlande.
  • Champagne C, Coggins F. (2010). Information asymmetry in syndicated loans: the cost of the distribution method. Conférence annuelle Multinational Finance Society (MFS). Barcelone, Espagne.
  • Champagne C, Coggins F. (2010). Information asymmetry in syndicated loans: the cost of the distribution method. Northern Finance Association Conference. Winnipeg, Canada.
  • Coggins F, D'Amours F. (2010). La performance des mesures de performance. Congrès Annuel 2010 de l'Association des Sciences Administratives du Canada. Régina, Canada.
  • Chrétien S, Coggins F. (2010). Performance and Conservatism of Monthly FHS VaR: An International Investigation. Global Finance Conference IFMA. Poznan, Pologne.
  • Coggins F, Rousseau S. (2009). La performance des modèles de Valeur à Risque mensuelle par simulations historiques avec un filtre quotidien désagrégé. Congrès annuel de l’ASAC 2009. Niagara Falls, Canada.
  • Chrétien S, Coggins F. (2009). La performance et le conservatisme des modèles VaR mensuelle. Midi-recherche, Groupe conseil en gestion de risque AON. Montréal, Canada.
  • Chrétien S, Coggins F. (2009). Performance and Conservatism of Monthly FHS VaR: An International Investigation. European Financial Management Association. Nantes, France.
  • Chrétien S, Coggins F. (2009). Vers une gestion de risque plus efficace : la VaR conditionnelle et sa tendance. Conférence en Gestion des Risques Financiers. Montréal, Canada.
  • Chrétien S, Coggins F. (2008). Gestion de risque à deux signaux : La valeur à risque conditionnelle et sa tendance à long terme. Semaine de la Recherche en Administration 2008. Sherbrooke, Canada.
  • Chrétien S, Coggins F. (2007). La performance et le conservatisme des modèles VaR mensuelle. Semaine de la Recherche en Administration 2007. Sherbrooke, Canada.
  • Beaulieu M-C, Coggins F, Gendron M. (2006). Mutual Fund Daily Conditional Performance Evaluation: Selectivity and Timing Measurements. Congrès de la Financial Management Association Europe. Stockholm, Suède.
  • Beaulieu M-C, Coggins F, Gendron M. (2005). Mutual Fund Daily Conditional Performance Evaluation: Selectivity and Timing Measurements. Australasian Finance and Banking Conference. Sydney, Australie.
  • Beaulieu M-C, Coggins F, Gendron M. (2004). Evaluation of Mutual Fund Performance When Risk Measures Are Estimated Using GARCH Parameterization. Conférence de la Northern Finance Association. St-John's, Canada.
  • Beaulieu M-C, Coggins F, Gendron M. (2004). Évaluation de la performance des fonds mutuels lorsque les mesures de risque sont conditionnelles. Séminaire du Département de Finance, Université de Sherbrooke. Sherbrooke, Canada.
  • Beaulieu M-C, Coggins F, Gendron M. (2003). Évaluation de la performance des fonds mutuels lorsque les mesures de risque sont conditionnelles. Congrès Annuel de l'Association des Sciences Administratives du Canada. Halifax, Canada.
  • Coggins F. (2002). Décomposition des mesures de performance d’un portefeuille de dette. Conférences de l’Université Laval et du Ministère des Finances du Québec. Québec, Canada.
  • Coggins F. (2002). Performance de six modèles d’évaluation de la Valeur à Risque pour un portefeuille de dette. Les Conférences de l'Université Laval et du Ministère des Finances du Québec. Québec, Canada.
  • Beaulieu M-C, Coggins F, Gendron M. (2002). Évaluation de la performance des fonds mutuels lorsque les mesures de risque sont conditionnelles. Congrès Annuel 2002 de l’Association Canadienne-Française pour l'Avancement des Sciences. Québec, Canada.
  • Beaulieu M-C, Coggins F, Gendron M. (2002). Évaluation de la performance des fonds mutuels lorsque les mesures de risque sont conditionnelles. Les Séminaires du Département de Finance et Assurance de l'Université Laval. Québec, Canada.
  • Coggins F. (1998). La réserve impartageable des coopératives: origine, évolution et situation actuelle. Les Conférences de l'Association Canadienne-Française pour l'Avancement des Sciences. Québec, Canada.
  • Champagne C, Chrétien S, Coggins F. Tournament Effect for Winning and Losing Funds Analyzed with Conditional Risk Measures. World Finance Conference. Cagliari, Italie.

Les informations disponibles dans la base de données Expertus sont tirées du CV commun canadien.