Coggins, Frank

Professeur, École de gestion
École de gestion Finance

Coordonnées

Courriel


819-821-8000, poste 65156


Site Web

Diplômes

(2004) Doctorat (Ph.D en administration). Université Laval.

(1997) Maîtrise avec mémoire (Maîtrise en administration). Université Laval.

(1995) Diplôme (Certificat en analyse financière). Université du Québec à Montréal.

(1995) Baccalauréat (Baccalauréat en administration des affaires). Université du Québec à Montréal.

Présentation

Sujets de recherche

Gestion des risques, Mécanismes de contrôle et mesure de la performance.

Disciplines de recherche

Finance.

Mots-clés

Économétrie financière, Évaluation de la performance, Risques financiers.

Intérêts de recherche

Finance responsable Gestion des risques financiers Économétrie financière Évaluation de la performance des gestionnaires

Langues parlées et écrites

Anglais, Espagnol (castillan), Français

Prix et distinctions

  • Best Paper Award. (Distinction).
  • Excellence en enseignement. Université de Sherbrooke. (Distinction).
  • Excellent Paper Award. (Distinction).
  • Mention honorable. (Distinction).
  • Mention honorable. (Distinction).
  • Prix d'excellence. (Distinction).
  • Prix d'excellence académique. (Distinction).
  • Prix meilleure communication par étudiant. (Distinction).
  • Tableau d'honneur - études doctorales. (Distinction).

Publications

Articles de revue

  • Coggins, F., Chrétien, S. et D'Amours, F. (2016). The Performance of Market Timing Measures in a Simulated Environment. Review of finance., 20, 1153-1187. (Article publié).
  • Coggins, F., Champagne, C. et Chrétien, S. (2015). Effects of pension fund freezing on firm performance and risk. Canadian Journal of Administrative Sciences., (Article accepté).
  • Coggins, F., Champagne, C. et Chrétien, S. (2015). Les effets du gel d'une caisse de retraite sur la performance et le risque des actions de l'entreprise. Revue canadienne des sciences de l'administration., (Article accepté).
  • Coggins, F., Champagne, C. et Chrétien, S. (2015). Should Investors Pay Attention to Domestic and US Election Regimes? A Canadian Perspective. International Journal of Economics and Finance., 7, 105-121. (Article publié).
  • Champagne C, Chrétien S, Coggins F. (2012). Canadian Investment Opportunities and Electoral Regimes. Canadian Investment Review, (Article soumis).
  • Champagne, C. et Coggins, F. (2012). Common information asymmetry factors in syndicated loan structures. Journal of Banking and Finance., 36, 1437-1451. (Article publié).
  • Chrétien, S, et Coggins, F. (2012). Cost of Equity for energy Utilities: Beyond the CAPM. Energy Studies Review., 18(2), 17-41. (Article publié).
  • Champagne, C., Chrétien, S. et Coggins, F. (2012). The impact of pension fund freezes on firms' systematic and specific risk. Global Review of Accounting and Finance., 3(1), 43-52. (Article publié).
  • Coggins, F. et Champagne, C. (2011). Information asymmetry in syndicated loans: the cost of the distribution method. International Proceedings of Economic Development and Research., 11, 201-206. (Article publié).
  • Champagne, C., Coggins, F. et Lapointe, M.-A. (2011). La gestion des caisses de retraite: des pistes de solution pour contrer les pratiques moralement douteuses ou illégales. La criminalité financière; Prévention, gouvernance et influences culturelles., 163-177. (Article publié).
  • Coggins, F. (2010). Ensuring the Ongoing Strength of Canada's Retirement Income System through Sound Governance and Risk Management: A Principles-Based Approach. Mémoire rendu public dans le cadre d'une consultation pour le Ministère des Finances du Canada pour "Maintenir la solidarité du système de revenu de retraite du Canada"., (Article publié).
  • Coggins, F. et Chrétien, S. (2010). Performance and conservatism of monthly FHS VaR: An international investigation. International Review of Financial Analysis., 19, 323-333. (Article publié).
  • Chrétien, S., Trudel, Y. et Coggins, F. (2010). Performance of Multivariate Filtered Historical simulation Value at Risk. Journal of Risk Management in Financial Institutions., 3, 259-277. (Article publié).
  • Chrétien S, Coggins F, Trudel Y. (2010). Performance of monthly multivariate filtered historical simulation Value-at-Risk. Journal of Risk Management in Financial Institutions, 3(3), 259-277. (Article publié).
  • Chrétien, S. et Coggins, F. (2009). Election Outcomes and Financial Market Returns in Canada. North American Journal of Economics and Finance., 20, 1-23. (Article publié).
  • Coggins, F., Beaulieu, M.-C. et Gendron, M. (2009). Mutual Fund Daily Conditional Performance Evaluation. Journal of Financial Research., 32, 95-122. (Article publié).
  • Chrétien, S., Coggins, F. et Gallant, P. (2008). La performance et le conservatisme des modèles VaR mensuelle. Assurances et Gestion des Risques., 76, 169-202. (Article publié).

Rapports

  • Coggins, F., Champagne, C., Sodjahin, A. et Gillet, R. (2014). Réactions des marchés financiers aux variations de la performance extra-financière des firmes. Université de Sherbrooke.
  • Coggins, F., Champagne, C., Sodjahin, A. et Gillet, R. (2013). Financial market reactions to variations in social corporate performance. Université de Sherbrooke.
  • Coggins, F., Champagne, C. et Chrétien, S. (2012). Canadian Investment Opportunities and Electoral Regimes. Université de Sherbrooke.
  • Coggins, F. et Champagne, C. (2012). Club deals vs syndications: the cost of the distribution method. Université de Sherbrooke.
  • Coggins, F., Champagne, C., Chrétien, S. et Point, M. (2012). Effets du gel d'une caisse de retraite sur la performance et le risque de l'entreprise. Université de Sherbrooke.
  • Champagne C, Bellemare G, Coggins F, Desrochers J, Préfontaine J, Trudel Y. Consultation AMF sur l’indemnisation de consommateurs de produits et services financiers.
  • Coggins F. Décomposition de la Valeur à Risque (VaR) estimée par simulations historiques pour un portefeuille d’obligations. Gouvernement du Québec.
  • Coggins F. Décomposition des mesures de performance d’un portefeuille de dette en facteurs de risque. Gouvernement du Québec.
  • Champagne C, Coggins F, Lapointe M-A. Ensuring the Ongoing Strength of Canada’s Retirement Income System through Sound Governance and Risk Management: A Principles-Based Approach.
  • Coggins F. Une analyse comparative de l’évaluation et de la précision de différentes mesures de la Valeur à Risque (VaR) pour un portefeuille de dette.
  • Coggins F. Évaluation de la performance des fonds mutuels lorsque les mesures de risque sont estimées avec une paramétrisation GARCH.

Articles de conférence

  • Champagne C, Coggins F, Gillet R, Sodjahin A. (2013). Réaction des marchés financiers aux variations des performances sociales des firmes. Actes de l'ASAC 2013, 1-37. (Article publié).
  • Coggins F, Rousseau S. (2009). La performance des modèles de valeur à risque mensuelles par simulatoins historiques avec un filtre quotidien désagrégé. In 50 ans de leadership en gestion. Congrès de l'ASAC 2007. 220-238. (Article publié).
  • Champagne C, Coggins F. Information Asymmetry in Syndicated Loans: the Cost of the Distribution Method. 2011 International Conference on Financial Management and Economics. 201-206.
  • Coggins F. Évaluation de la performance de fonds mutuels d’obligations : Incidence des mesures de risque conditionnelles sur leur évaluation et leur classement. 32e Congrès annuel de l'ASAC 2004.

Autres contributions

Présentations

  • (2016). Equity Premium Predictability: Combination Forecast versus Multivariate Regression Prédictions. 14th Annual International Conference on Accounting & Finance. Athène, Grèce.
  • (2016). L'effet tournoi des fonds perdants et des fonds gagnants analysé avec des mesures de risque Ex Ante. 56E CONGRÈS ANNUEL DE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE SCIENCE ÉCONOMIQUE. Québec, Canada.
  • (2016). La capacité des mécanismes de détection de la fraude à minimiser l’occurrence d’événements médiatiques néfastes: Une analyse empirique. 56E CONGRÈS ANNUEL DE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE SCIENCE ÉCONOMIQUE. Québec, Canada.
  • (2016). Market Reactions to Variations in Corporate Extra-Financial Performance. 56E CONGRÈS ANNUEL DE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE SCIENCE ÉCONOMIQUE. Québec, Canada.
  • (2016). The Information Content of the Loan Markets, an equity portfolio-based approach. World Finance Conference. New York, États-Unis.
  • (2016). The Informational Content of the Loan Markets, an equity portfolio-based approach. 23RD ANNUAL GLOBAL FINANCE CONFERENCE. Californie, États-Unis.
  • (2016). The information Content of the Loan Markets, and equity portfolio-based approach. 14TH ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON ACCOUNTING & FINANCE. Athène, Grèce.
  • (2016). Tournament Effect for Winning and Losing Funds Analyzed with Ex Ante Risk Measures. 14th Annual International Conference on Accounting & Finance. Athène, Grèce.
  • (2014). La simulation d’une carrière de gestionnaire de portefeuille : la simulation Objectif Wall Street. JOURNÉE SUR LA PÉDAGOGIE DE L’IDÉE AUX CHANGEMENTS. Sherbrooke, Canada.
  • (2014). Market Reactions to Variations in Corporate Extra-Financial Performance. PRINCIPLES FOR RESPONSIBLE INVESTMENT (SECTION ORGANISÉE PAR LA CAISESE DE DÉPOT ET PLACEMENT DU QUÉBEC), ACADEMIC CONFERENCE. Montréal, Canada.
  • (2014). Market Reactions to Variations in Corporate Extra-Financial Performance. SÉMINAIRES DE RECHERCHE DE LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC. Montréal, Canada.
  • (2014). Market Reactions to Variations in Corporate Extra-Financial Performance. Academic Conference Principles for Responsible Investment. Montréal, Canada.
  • (2014). The Performance of Market Timing Measures in a Simulated Environment. 63rd Annual Meeting de la Midwest Finance Association. Orlando, États-Unis.
  • (2013). Interactions between capital markets: the informational content of the loan market. Conférence de la Northern Finance Association. Québec, Canada.
  • (2013). Réaction des marchés financiers aux variations des performances sociales des firmes. Conférence de la Northern Finance Association. Québec, Canada.
  • (2013). The Informational Content of the Syndicate Loan Markets. Conférence annuelle 2013 de la Northern Finance Association. Québec, Canada.
  • (2013). The Performance of market Timing Measures in a Simulated Environment. 16th Conference of the Swiss Society for Financial Market Research. Zurich, Suisse.
  • (2013). The Performance of market Timing Measures in a Simulated Environment. Séminaire de recherche du PRISM. Paris, France.
  • (2012). Interactions between capital markets: the informational content of the loan market. Journées de la finance mathématique. Montréal, Canada.
  • (2012). L’effet des gels de caisse de retraite sur la performance et le risque de l’entreprise. Conférence annuelle de l'Association des Sciences Administratives du Canada (ASAC). St-John's, Canada.
  • (2012). The Performance of Market Timing Measures in a Simulated Environment. Rencontres annuelles de la European Financial Management Association. Barcelone, Espagne.
  • (2011). Common information asymmetry factors in syndicated loans. Conférence européenne Financial Management Association. Porto, Portugal.
  • (2011). Common information asymmetry factors in syndicated loan structures: evidence from syndicates and privately placed deals. Annual Conference on Pacific Basic Finance, Economics, Accounting and Management. Taipei, Taïwan, Province de Chine.
  • (2011). Information Asymmetry in Syndicated Loans: the Cost of the Distribution Method. International Conference on Financial Management and Economics (ICFME). Hong Kong, Chine.
  • (2011). Information Variables and Equity premium Predictability: Canadian evidence. Journées de la finance mathématique 2011. Montréal, Canada.
  • (2011). The impact of pension fund freezes on firms’ systematic and specific risk. World Business, Economics and Finance Conference. Bangkok, Thaïlande.
  • (2011). The performance of Market Timing Measures in a Simulated Environment. Journées de la finance mathématique 2011. Montréal, Canada.
  • (2010). Information asymmetries in the syndicated loan market: The cost of the distribution method. Conférence annuelle Multinational Finance Society (MFS). Barcelone, Espagne.
  • (2010). Information asymmetries in the syndicated loan market: The cost of the distribution method. Northern Finance Association Conference. Winnipeg, Canada.
  • (2010). La performance des mesures de performance. Congrès annuel 2010 de l'Association des sciences administratives du Canada. Régina, Canada.
  • (2010). Performance and Conservatism of Monthly FHS VaR: An International Investigation. Global Finance Conference IFMA. Poznan, Pologne.
  • (2009). La performance des modèles de Valeur à Risque mensuelle par simulations historiques avec un filtre quotidien désagrégé. Congrès annuel de l’ASAC 2009. Niagara Falls, Canada.
  • (2009). La performance et le conservatisme des modèles VaR mensuelle. Midi-recherche, Groupe conseil en gestion de risque AON. Montréal, Canada.
  • (2009). Performance and Conservatism of Monthly FHS VaR: An International Investigation. Risk Management in Financial Institutions Symposium. Nantes, France.
  • (2009). Vers une gestion de risque plus efficace : la VaR conditionnelle et sa tendance. Conférence en gestion des risques financiers. Montréal, Canada.
  • (2008). Gestion de risque à deux signaux : La valeur à risque conditionnelle et sa tendance à long terme. Semaine de la recherche en administration 2008. Sherbrooke, Canada.
  • (2008). La performance des modèles de Valeur à Risque mensuelle par simulations historiques avec un filtre quotidien désagrégé. Congrès annuel de l'Association des sciences administratives du Canada. Ottawa, Canada.
  • (2007). La performance et le conservatisme des modèles VaR mensuelle. Semaine de la recherche en administration 2007. Sherbrooke, Canada.
  • (2006). Mutual fund daily conditional performance evaluation: Selectivity and timing measurements. Congrès de la Financial Management Association Europe. Stockholm, Suède.
  • (2005). Mutual fund daily conditional performance evaluation: Selectivity and timing measurements. Australasian Finance and Banking Conference. Sydney, Australie.
  • (2004). Evaluation of Mutual Fund Performance When Risk Measures Are Estimated Using GARCH Parameterization. Conférence de la Northern Finance Association. St-John's.
  • (2004). Évaluation de la performance de fonds mutuels d’obligations : incidence des mesures de risque conditionnelles sur leur évaluation et leur classification. Congrès annuel 2004 de l'Association des sciences administratives du Canada. Québec, Canada.
  • (2004). Évaluation de la performance des fonds mutuels lorsque les mesures de risque sont conditionnelles. Séminaire du département de finance, Université de Sherbrooke. Sherbrooke, Canada.
  • (2003). Évaluation de la performance des fonds mutuels lorsque les mesures de risque sont conditionnelles. Congrès annuel de lAssociation des sciences administratives du Canada. Halifax, Canada.
  • (2002). Décomposition des mesures de performance d’un portefeuille de dette. Conférences de l’Université Laval et du ministère des finances du Québec. Québec, Canada.
  • (2002). Performance de six modèles d’évaluation de la Valeur à Risque pour un portefeuille de dette. Conférences de l'Université Laval et du Ministère des finances du Québec. Québec, Canada.
  • (2002). Évaluation de la performance des fonds mutuels lorsque les mesures de risque sont conditionnelles. Congrès annuel 2002 de l’Association canadienne-française pour l'avancement des sciences. Québec, Canada.
  • (2002). Évaluation de la performance des fonds mutuels lorsque les mesures de risque sont conditionnelles. Séminaires du département de finance et assurances Université Laval. Québec.
  • (1998). La réserve impartageable des coopératives: origine, évolution et situation actuelle. Congrès annuel 1998 de l'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences. Québec, Canada.

Les informations disponibles dans la base de données Expertus sont tirées du CV commun canadien.