ECN802 - Économétrie II

programmes offrant cette activité pédagogique (cours)

Doctorat en économie du développement

Maîtrise en mathématiques

Maîtrise en économique

Sommaire

Cycle
2e cycle
Crédits
3 crédits
Durée
1 trimestre
Faculté/Centre
École de gestion
Cible(s) de formation

Maîtriser les méthodes économétriques spécialisées pour des bases de données et modèles particuliers. Parfaire les connaissances théoriques de la modélisation économétrique.

Contenu

Modèles de régression non linéaires et régressions artificielles. Étude approfondie de la méthode du maximum de vraisemblance et de certaines de ses applications. Le problème des instruments faibles. Estimation GMM et matrices de covariance HAC. Méthodes d’estimation basées sur des simulations. Estimation semi et non paramétrique. Processus aléatoires univariés et multivariés. Racine unitaire et cointégration. Hétéroscédasticité conditionnelle autorégressive.

Antérieure(s)

ECN702

Équivalente(s)

ECO5253