Anticiper le mouvement des marchés financiers, voilà le rêve de toute firme d’investissement. Ce rêve pourrait maintenant devenir réalité en s’appuyant à la fois sur l’intelligence artificielle et l’intelligence humaine. C’est le défi au cœur du partenariat entre l’Université de Sherbrooke et Laplace Insights, une firme émergente en intelligence d’investissements à Sherbrooke.

Ce sont des milliers de facteurs financiers et économiques qui influencent le cours des marchés, incluant les dynamiques économiques des différents pays, les politiques gouvernementales, les interventions des banques centrales et l’environnement, pour n’en citer que quelques-uns. Bien que des modèles de prédiction des marchés soient déjà largement utilisés dans l’industrie de la finance, l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) en gestion de portefeuille n’en est qu’à ses débuts, mais s’avère très prometteuse.

Depuis plus de trois ans, Laplace Insights collabore étroitement avec le professeur Shengrui Wang en lui confiant la mission de créer de nouveaux algorithmes IA au service de la finance. Chercheur au Département d’informatique de la Faculté des sciences de l’Université de Sherbrooke, ce dernier est un expert dans le domaine de l’IA. Le professeur Wang crée de nouveaux algorithmes d’IA plus performants et mieux adaptés pour prédire les variations des marchés, en exploitant des données financières provenant de milliers de sources différentes.

Les connaissances pointues en finance du professeur Guy Bellemare, du Département de finance de l’École de gestion de l’UdeS, complètent le projet et permettent de mieux sélectionner les données à analyser et, éventuellement, d’évaluer la performance des nouveaux algorithmes.

Par nos activités de recherche, nous développons des algorithmes spécialement conçus pour nous adapter à des situations nouvelles et incertaines sur les marchés, et pour tirer des apprentissages importants de celles-ci. Cela est particulièrement pertinent, étant donné les bouleversements économiques majeurs que nous subissons actuellement en raison de la pandémie de COVID-19.

Professeur Shengrui Wang, Faculté des sciences

« Nos algorithmes aident à identifier et à prédire les ruptures structurelles correspondant aux grands changements dans les marchés, de même que les facteurs associés à ces ruptures, afin de fournir des informations pertinentes pour le gestionnaire de portefeuille », ajoute-t-il.

« En nous associant à l’Université de Sherbrooke, nous offrons un service à la fine pointe des connaissances dans le domaine de l’intelligence d’investissements. Notre objectif est de fournir à nos clients, les conseillers financiers et gestionnaires de portefeuille, des informations et prédictions pertinentes sur le comportement des marchés financiers fondées sur nos algorithmes d’apprentissage automatique », indique Jean-Marc Patenaude, président de Laplace Insights.

D’ailleurs, les résultats de ce partenariat de recherche suscitent déjà beaucoup d’intérêts dans le secteur financier.

Nos clients et partenaires au Canada et aux États-Unis se réjouissent des résultats du projet, car ceux-ci leur fournissent de précieuses informations pour mieux évaluer les possibilités, les risques et les incertitudes des marchés financiers, surtout récemment en raison de la pandémie de COVID-19.

Jean-Marc Patenaude, président de Laplace Insights

Interdisciplinarité et formation inégalée

Depuis 2017, 18 étudiantes et étudiants en informatique, en mathématiques, en finance et en génie informatique provenant du baccalauréat, de la maîtrise et du doctorat ont contribué au projet, dans le cadre de stages coopératifs ou en tant que membres du personnel de recherche.

Collaborer avec des intervenants interdisciplinaires dans un domaine de pointe constitue une expérience de formation inégalée pour les étudiantes et étudiants.

Cela se rapproche du contexte réel du marché du travail où œuvrer au sein d’équipes multidisciplinaires est un incontournable pour innover. Les étudiantes et les étudiants ont aussi la chance de fournir un apport tangible et significatif à une entreprise émergente dans le domaine de la technologie financière, ici en Estrie.

Professeur Guy Bellemare, École de gestion

Partenaires du projet

Ce projet voit le jour grâce à plusieurs partenaires. Le Groupe de partenariats d’affaires de l’Université de Sherbrooke travaille étroitement avec Laplace Insights et a contribué à mettre l’entreprise en relation avec les professeurs Shengrui Wang et Guy Bellemare, afin de bâtir une solide équipe de recherche. Le projet a également reçu l’appui de partenaires financiers. Depuis trois ans, Laplace Insights, le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), Prompt et Mitacs y contribuent à la hauteur de plus de 500 000 $.