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Méthode par gabarit à ordre variable pour la prédiction de séries chronologiques financières

Date :
Cet événement est passé.
Type :
Soutenance de thèse
Lieu :
Au local D4-2011 de la Faculté des sciences et en vidéoconférence sur TEAMS.

Description :
Conférencier : Philippe Chatigny, étudiant au doctorat en informatique, Département d'informatique, Faculté des sciences, Université de Sherbrooke

Résumé : La prédiction de séries chronologiques exhibant des changements de comportements à travers le temps est un problème fondamental dans les domaines du traitement de signal et de la reconnaissance automatique. Dans la majorité des applications de prédiction de séries chronologiques financières, ajuster proprement la paramétrisation d’un modèle ou d’un modèle d’ensemble est un problème connu pour sa difficulté. Lorsqu’il y a des changements de régime, c'est-à-dire des changements des propriétés statistiques inattendues de ces séries à travers le temps, les modèles actuels ne sont pas capables d’adapter leur paramétrisation et la qualité de leurs prédictions se voit dégradée. Cette thèse propose une approche formelle pour aborder ces changements de comportements au moyen d’une automatisation de la capacité de modèles existants, à varier dynamiquement leurs structures graphiques et à modéliser plusieurs structures graphiques simultanément. Lorsque cette approche est appliquée à grande échelle, les modèles pouvant changer leurs structures graphiques dynamiquement ont tendance à être plus robustes en termes de précision et permettent de réduire le temps de calcul nécessaire pour produire des modèles d’ensemble sans compromettre leur niveau de précision.

Membre du jury, président rapporteur : Pierre-Marc Jodoin, professeur, Département d’informatique, Faculté des sciences, Université de Sherbrooke
Membre du jury, directeur de recherche 
: Shengrui Wang, professeur, Département d’informatique, Faculté des sciences, Université de Sherbrooke
Membre du jury, évaluatrice interne à l’Université de Sherbrooke 
: Aïda Ouangraoua, professeure, Département d'informatique, Faculté des sciences, Université de Sherbrooke
Membre du jury, évaluateur externe à l’Université de Sherbrooke :
Qingshan Jiang, professeur, Shenzhen Institute of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences, Shenzhen, China

Toutes les personnes intéressées sont cordialement invitées.

Lien TEAMS : https://bit.ly/3cPftlx